ストキャスティクス

    ストキャスティクスとは、一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の価格がどのくらいの位置にいるのかということを数値化したもので、『売られ過ぎ』なのか『買われ過ぎ』なのかを知りたい時に役立ちます。RSIと同じく『逆張り指標』としてレンジ相場の時に使います。高値・安値・終値の3種類を使って、ある一定の期間における高値・安値に対し、

    当日終値がどのような位置にあるのかを100%に指数化した先行指数

    その移動平均を利用した「遅行指数

    この2つを利用して、チャート上でこの2本の線がどの位置にいるか、また先行指数と遅行指数の相関関係がどのような位置にあるかで、相場の売られ過ぎや買われ過ぎを判定する手法です。

    指数が20~30%以下になると売られ過ぎ、70~80%以上にあると買われ過ぎを示し、先行指数と遅行指数がチャート内でクロスした時点で相場の転換を示します。

    ラインの組み合わせは【%Kと%D】を使う動きの速い「ファーストストキャスティクス」と、【%DとSlow%D】を使う動きの緩やかな「スローストキャスティクス」の2種類があり、「ファーストストキャスティクス」は価格のブレが激しく、「スローストキャスティクス」の方がなだからになります。

    ストキャスティクスの計算方法

    ストキャスティクスは、%K,%D,slow%Dの3つの指数から成り立っています。

    %K(先行指数)は一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で直近の終値がどの位置にあるかを見る指標

    %D(遅行指数)は%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標。

    Slow%Dは、%Dを一定期間で更に平均化した指標です。

    3つの指数の算出方法

    %K(先行指数)=(当日引値-過去a日間最安値)÷(過去a日間最高値-過去a日間最安値)

    %D(遅行指数)=(当日引値-過去a日間最安値)のb日間の合計÷(過去a日間最高値-過去a日間最安値)のb日間の合計

    Slow%D=Fast%D=%Kのc日間の移動平均 Slow%D=%Dのc日間の移動平均

    パラメーターとしては、%K=9(a)、%D=3(b)、Slow%D=3(c)が利用されることが多いようです。

    ストキャスティクスの使い方

    ①1本で使う場合

    最もシンプルな使い方は%Kや%Dが、80以上の水準から80を切ったら売り、20以下の水準から20を超えたら買いと判断します。

    ②2本ので使用する場合

    2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。
    70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

    ③逆行現象を利用する場合

    70以上の水準で、価格が高値更新、ストキャスティクスが前回高値を超えずに調整した場合の売りシグナル、これをダイバージェンス(発散売り)といいます。

    一方、 30以下の水準で、価格が安値更新、ストキャスティクスが前回安値を下回らずに切りあがった場合の買いシグナル、これをコンバージェンス(収束買い)といいます。
    この売買シグナルは、トレンド転換をとらえるために非常に重要ですが、少々判断しにくいといった短所があります。

    ストキャスティクス使用時の注意点

    ストキャスティクスの弱点は、一方向に相場が動いている場合には上下に張り付いてしまい、参考にならない所です。また頻繁に売買サインが発生するので、他のテクニカル分析と併用して見る様にしなければダマシにあう可能性が高くなります。そのため他のインジケーターを使用して、ダマシに合う可能性を低くする事が重要です。

    ストキャスティクスと相性の良いインジケーター

    移動平均線

    ストキャスティクスで順張りのトレードを行う場合は、移動平均線(MA)をフィルターに使うとよいです。

    移動平均線の期間が短めだと、トレンド相場の押し目買い、戻り売りのポイントをうまくエントリーできないので、期間を少し長めに設定するとよいでしょう。

    移動平均線の期間は短すぎるとトレンドと言えない値動きの可能性もあるので最低でも50ぐらいからが使用する方がよさそうです。100、150、200などは多くのトレーダーが使用している設定期間になるのでそのくらいの期間設定でも使いやすそうです。チャートにMAを表示させて、自分が使いやすい期間を設定しましょう。

    価格が移動平均線より上にあるときは上昇トレンドと判断し、価格が移動平均線より下にあるときは下降トレンドと判断します。もちろんこれだけでは時間軸によっても違うので一概には言えませんがあくまでで簡易的な目安としてダマシに合う可能性を減らす事が出来ます。

    ②MACD

    移動平均線と同様MACDもストキャスティクスのダマシに合う可能性を低くする事が出来ます。

    下の図でストキャスティクスが買われ過ぎのサインを出している際にMACDの表示を見るとじわじわと上昇はしているがストキャスティクスほど急上昇を繰り返していません。ストキャスティクはトレンド中は一方向に片方に張り付いてしまう性質を持っているため合わせてみると効果的かもしれません。

    まとめ

    ストキャスティクス単体でも売られ過ぎや買われ過ぎをぱっと見で判断する事は出来ますが、それだけではダマシに合う可能性があり、安定したトレード成績を残す事は難しいと思います。他のインジケーターと合わせる事で効果を発揮するテクニカル指標です。

    売買サインが出ているからといってすぐにトレードするのではなく、一旦他のインジケーターでも同じ売買サインが出ているかを確認してからトレードをすることでダマシにあう可能性を低くする事が出来ると思います。

    焦ってトレードしてもいいことなんてありません。明日も明後日も相場は動き続けるので無理なトレードで資金を減らさないようにしましょうね(^_-)-☆

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