MACD(マックディー)

    MACDは移動平均線を応用したテクニカル指標で、トレンドの方向性や転換点を読み取る事ができるオシレーター指標です。一般的なチャートでは、短期EMAと長短EMAの差を示したMACDと、MACDの移動平均線であるシグナルの2本のラインで構成され、MACDとシグナルの差を示すヒストグラムがある場合は棒グラフで表示されます。

    ①MACDとは?

    MACDでは、短い期間に12日の指数平滑移動平均、長い期間に26日の指数平滑移動平均、シグナルは9日の指数平滑移動平均が一般的に使われています。

    指数平滑移動平均とは、過去の価格よりも直近の価格になるほど比重を置いて計算された平均値です。古い価格ほどその影響が指数関数的に減少されるので、測定期間の数値を単純に平均した単純移動平均と比べて、直近の値動きに敏感に反応します。

    MACDからシグナルの値を引いて棒グラフにしたものをヒストグラムと呼びます。ヒストグラムによって、MACDとシグナルの剥離の具合が一目でわかるようになっています。


    ②MACDの使い方

    MACDの使い方は有名なのが、ゴールデンクロス(下から上のクロス)で買って、デッドクロス(上から下のクロス)で売るという方法です。下の図の様に黄色の線が緑の線を下に抜けたら(デッドクロス)売りで仕掛けて緑の線が黄色の線を上抜けたら(ゴールデンクロス)買いでエントリーという方法です。

    特にグラフの0ライン(ヒストグラムが0を表すラインのこと)から離れた所で発生した場合に有効的です。また、ゴールデンクロス発生後にMACDのラインがゼロを上回った場合は買いサイン、逆にデッドクロスの後にMACDのラインがゼロを下回った場合は売りサインといえます。これらは売買サインとして信頼度が高いのでこれらのサインを待ってからエントリーするのも1つの戦術といえると思います(∩´∀`)

    またMACDとシグナルがゼロラインと交差するサインは、売買のシグナルだけではなく相場のトレンドを把握することもできます。

    ・MACDとシグナルがゼロのラインを上抜ける:上昇トレンドの継続を示唆
    ・MACDとシグナルがゼロのラインを下抜ける:下降トレンドの継続を示唆

    現在発生しているトレンドが勢いの強いトレンドなのか勢いの弱いトレンドなのかを把握するためにも非常に有効なサインとなります。この場合は基本的に順張りでエントリーするのが定石とされています。上昇トレンドが継続するとされる勢いの強いトレンドの発生を確認した際には、買いのエントリー。下降トレンドが継続するとされる勢いの強いトレンドの発生を確認した際には、売りのエントリーを仕掛けると効果的です(^_-)-☆

    ③MACDのダイバージェンスとは?

    ダイバージェンスとは価格とテクニカル指標が逆行している状態を指します。たとえば、価格は上昇しているのにMACDは下がっているような状態です。トレンド発生時にダイバージェンスが出現した場合は、トレンドが弱まっているサインとなります。発生しているトレンドが転換する可能性を強く示唆しているため、注意が必要です。※いいダイバージェンスが見つからなくて申し訳ないのですが、下の図の様な感じが出たら要注意です(。▰´▵`▰。)

    上昇トレンドにおいて価格は切りあがって推移しているのに、MACDは切り下がってきている状態の事をベアリッシュ・ダイバージェンス(弱気の剥離)といい、

    下降トレンドにおいて価格は切り下がって推移しているのに、MACDは切りあがってきている状態の事をブリッシュ・ダイバージェンス(強気の剥離)といいます。

    ④MACDを使用する際の注意点

    MACDを使用する際はゴールデンクロスが出来たら買い、デッドクロスが出来たら売りで仕掛けると説明しましたが、いくつか注意点があります。

    クロスはしているが角度が浅い場合

    角度が浅い・角度があまりない場合はだいたいがダマシのパターンとなります。その場合はエントリーをした際に急に反対方向に動く場合が多々ありますので、角度が浅い場合はエントリーを控えるのが無難です。逆に急な角度がある場合はその方向に沿ってエントリーしてもダマシにあう可能性は低くなります。

    ②レンジ相場の場合

    相場の変動が少なく横ばいで推移しているときは、シグナルも上下に動かず横ばいに推移します。
    このような相場のときは、MACDとゴールデンクロス・デッドクロスしても、シグナルに角度がないのでダマシとなる確率が高くなってしまいます。

    ③時間足に注意する

    MACDは日足、週足と期間を長くすれば、売買サインの反応は遅くなるものの、信頼性は高くなります。
    30分足などの短い期間ほどダマシも多くなりますので、短期トレードの場合は、複数の期間でチェックすることと、他の指標との併用でダマシを見極めていくのが大事です。

    まとめ

    MACDは単体でも使用する事で優位性の高いトレードが出来るオシレーター指標ですが、他のテクニカル指標と組み合わせる事でより優位性の高いトレードが出来ます(^.^)

    例えば一目均衡表と組み合わせる場合

    一目均衡表はローソク足が雲の上にある場合は上昇トレンド。雲の下にある場合は下降トレンドを表しているので、ローソク足が雲の上で推移している時にMACDとシグナルがゴールデンクロスしたら買い。ローソク足が雲の下で推移している時にMACDとシグナルがデッドクロスしたら売り。という単純なやり方でもトレンドの波に乗ることが出来ます(#^^#)

    他にも相性のいいテクニカル指標がたくさんありますので、どんどん試して自分に合うテクニカル指標を見つけて下さいね(^^♪

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